|
Критерій хі-квадрат Хі-квадрат тест, також має назви критерій хі-квадрат або χ ² тест, — це будь-який метод статистичної оцінки гіпотез, в яких вибірковий розподіл статистичного тесту є розподіл хі-квадрат, коли нульова гіпотеза правильна, або будь-які, в яких це так асимптотично, тобто що вибірковий розподіл (якщо нульова гіпотеза вірна) можуть бути зроблені для апроксимації розподілу хі-квадрат як завгодно близько, роблячи розмір вибірки досить великим. Деякі прикладиДеякі приклади хі-квадрат тестів, де розподіл хі-квадрат тільки частково справедливий:
Один випадок, коли розподіл досліджуваної статистичної величини є точно розподілом хі-квадрат, є тестом, що дисперсія нормально розподіленої множини має дане значення на основі вибіркової дисперсії. Такий тест застосовується рідко на практиці, оскільки значення дисперсії для перевірки рідко є відомими точно. Хі-квадрат для дисперсії в нормально розподіленій множиніЯкщо зразок розміру N береться з множини, що має нормальний розподіл, то відомий результат (див. розподілення вибіркової дисперсії) дозволяє перевірити, чи може відхилення множини дорівнювати деякому попередньо визначеному значенню. Наприклад, виробничий процес був у стабільному стані протягом тривалого періоду, що дозволило достатньо точно визначити дисперсію. Припустимо, що відбувається випробування одного з варіантів виробничого процесу, випущена невелика кількість одиниць продукції, і потрібно перевірити відхилення їх характеристик від стандарту. Тестова статистична величина T в даному випадку може бути встановлена як сума квадратів відхилень від середнього значення вибірки, поділена на гіпотетичне значення дисперсії. Тоді T має розподіл хі-квадрат з N-1 ступенями свободи. Наприклад, якщо розмір вибірки 21, область для T на рівні значимості 5% — це інтервал 9.59 до 34.17. Див. такожДжерела
|
