Prueba de resistencia bancaria

Una prueba de resistencia bancaria (bank stress test) representa una técnica de simulación cuyo objetivo es determinar la capacidad de estabilidad de una entidad o del sistema bancario. Para ello, se someten tanto las carteras de activos como de pasivos de las entidades financieras a diferentes situaciones para conocer sus posibles reacciones.^[1]

Pruebas de resistencia bancaria de la Unión Europea

Las pruebas de resistencia bancaria (bank stress test) de la Unión Europea se ha llevado a cabo por el Comité de supervisores bancarios europeos cada año desde 2009. La segunda instancia se realizó en julio de 2010. La tercera se llevó a cabo con los resultados publicados en julio de 2011. El Consejo de la Unión Europea (en su configuración ECOFIN) ordenó al Comité que los realizara, a raíz de la crisis financiera mundial que comenzó en 2007.

Un ejemplo de pruebas de resistencia bancaria fue encomendado por el gobierno de España en junio de 2012 a varias empresas consultoras, entre ellas la estadounidense Oliver Wyman y la hermana Roland Berger. Entre ambas según sus informes se llegó a la conclusión, analizando dos escenarios, uno normal y otro adverso que el sistema de la banca de España, podría necesitar entre 16.000 a 62.000 millones de euros para afrontar las posibles pérdidas producto de la crisis financiera e hipotecaria de España y Europa. ^[2]

Resultados de 2011

Los resultados de los ejercicios de 2011 se publicaron el 15 de julio.^[3] Ocho de los 90 bancos no pasaron la prueba - cinco en España, dos en Grecia y uno en Austria.^[4] España también es uno de los países líderes en la lista de bancos aprobados (20), porque puso en prueba casi todo su sector financiero (95 %, frente a una media de alrededor del 60 % en otros países).^[5]

La prueba es controvertida, ya que España y Alemania se han quejado de las pruebas de resistencia excluyen las provisiones dinámicas reconocidas por los reguladores locales.^[6] De hecho, un banco alemán, no pasó la prueba pero se negaron a publicar sus datos y por lo tanto no está incluido en la lista oficial.

Resumen de los resultados de 2010 por banco

Banco	Estado miembro	Capital Tier 1/MEUR	Valores/MEUR	Ratio Tier 1/%	Referencia/%	Adverso/%	Choque/%	Necesidad de capital adicional/MEUR
Erste Group Bank AG	Austria	11486	125486	9.2	10.4	8.1	8.0
KBC Bank	Bélgica	13440	123225	10.9	12.2	9.79	9.4
Dexia	Bélgica	17573	143170	12.3	13.4	11.2	10.9
Marfin Popular Bank Public Co Ltd	Chipre	2411	25622	9.4	10.0	8.5	7.1
Bank of Cyprus Public Co Ltd	Chipre	2533	24065	10.5	10.9	9.4	8.0
Danske Bank	Dinamarca	15874	135510	11.7	11.7	10.8	10.0
Jyske Bank	Dinamarca	1817	13494	13.5	14.1	12.8	12.5
Sydbank	Dinamarca	1374	10470	13.1	14.8	13.4	13.2
OP-Pohjola Group	Finlandia	5227	41480	12.6	13.4	12.5	12.3
BNP Paribas	Francia	62910	620714	12.6	13.4	12.5	12.3
Crédit Agricole	Francia	52405	538903	9.7	10.6	9.2	9.0
BPCE	Francia	37574	411135	9.1	10.2	8.7	8.5
Société Générale	Francia	34693	324080	10.7	11.9	10.2	10.0
Deutsche Bank AG	Alemania	34406	273477	12.6	13.2	10.3	9.7
Commerzbank AG	Alemania	29521	280133	10.5	10.5	9.3	9.1
Hypo Real Estate Holdings AG	Alemania	7613	80966	9.4	7.8	5.3	4.7	1245
Landesbank Baden-Württemberg	Alemania	13914	142525	9.8	9.8	8.4	8.1
Bayerische Landesbank	Alemania	14788	135787	10.9	11.9	9.1	8.8
DZ Bank AG (Deutsche Zentralgenossenschaftbank)	Alemania	9408	95024	9.9	10.4	9.2	8.7
Norddeutsche Landesbank GZ	Alemania	6931	92576	7.5	8.0	6.4	6.2
Deutsche Postbank AG	Alemania	4906	68701	7.1	7.9	6.7	6.6
WestLB AG	Alemania	5148	35651	14.4	12.4	8.9	7.1
HSH Nordbank AG	Alemania	7491	71391	10.5	14.9	9.9	9.7
Landesbank Hessen-Thüringen GZ	Alemania	5416	61272	8.8	8.9	7.9	7.3
Landesbank Berlin AG	Alemania	5642	42363	13.3	12.8	11.3	11.2
DekaBank Deutsche Girozentrale	Alemania	2821	28815	9.8	11.1	9.5	8.4
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank	Alemania	1833	18981	9.7	10.8	9.5	9.1
National Bank of Greece	Grecia	7590	67407	11.3	11.7	9.6	7.40
EFG Eurobank Ergasias, S.A.	Grecia	5349	47827	11.2	11.7	10.2	8.17
Alpha Bank	Grecia	5920	51084	11.6	12.3	10.9	8.22
Piraeus Bank Group	Grecia	3401	37394	9.1	10.9	8.3	6.0
Agricultural Bank of Greece S.A. (ATEbank)	Grecia	1263	15100	8.4	10.7	8.9	4.36	242.6
TT Hellenic Postbank S.A.	Grecia	1286	7525	17.1	17.0	15.0	10.1
OTP Bank NYRT.	Hungría	3521	25463	13.8	18.0	16.8	16.2
FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő RT.	Hungría	122	1428	8.6	14.1	10.8	10.6
Bank of Ireland	Irlanda	9575	104639	9.2	9.0	7.6	7.1
Allied Irish Banks	Irlanda	8542	121605	7.0	9.5	7.2	6.5
UniCredit	Italia	39034	452388	8.6	10.0	8.1	7.8
Intesa Sanpaolo	Italia	30205	361750	8.3	9.8	8.8	8.2
Monte dei Paschi di Siena	Italia	9093	120899	7.5	7.6	6.8	6.2
Banco Popolare	Italia	7125	92623	7.7	7.8	7.4	7.0
Unione di Banche Italiane SCPA (UBI Banca)	Italia	6817	85677	8.0	7.6	7.1	6.8
Banque et Caisse D’Épargne de l’État	Luxemburgo	1552	13569	11.4	14.2	11.5	11.3
Banque Raiffeisen	Luxemburgo	195	2286	8.5	9.8	8.4	8.2
Bank of Valletta	Malta	343	3269	10.5	11.5	11.0	9.3
ING Bank	Países Bajos	34015	332375	10.2	11.2	9.1	8.8
Rabobank Group	Países Bajos	33226	236320	14.1	14.8	12.7	12.5
ABN/Fortis Bank Nederland (Holdings) NV	Países Bajos	15481	118703	13.0	12.0	10.3	9.9
SNS Bank	Países Bajos	2766	25885	10.7	12.0	10.8	10.5
PKO Bank Polski	Polonia	3960	29691	13.3	16.5	15.7	15.4
Caixa Geral de Depósitos	Portugal	5983	71041	8.4	9.1	8.4	8.2
Banco Comercial Português	Portugal	6102	65623	9.3	9.4	8.4	8.4
Espírito Santo Financial Group S.A.	Portugal	5199	67899	7.7	9.2	7.4	6.9
Banco BPI	Portugal	2210	26060	8.5	11.6	10.3	10.2
Nova Ljubljanska banka	Eslovenia	917	12163	7.5	7.0	7.4	6.3
Grupo Santander	España	56005	562616	10.0	11.0	10.2	10.0
Grupo BBVA	España	27255	290062	9.4	10.6	9.6	9.3
“Jupiter”: Caja Madrid, Bancaja, etc.	España	19244	223066	8.6	8.8	6.8	6.3
La Caixa	España	16800	162979	10.3	10.6	8.5	7.7
“Base”: Caja de Ahorros Mediterráneo, etc.	España	8087	86534	9.3	10.5	8.4	7.8
Banco Popular Español	España	8457	92571	9.1	9.2	7.5	7.0
Banco de Sabadell	España	5211	57958	9.0	9.6	7.7	7.2
Diada	España	3470	52861	6.6	6.4	4.5	3.9	1032
“Breogan”: Caja de Ahorros de Galicia, Caixanova, etc.	España	5035	58516	8.6	10.1	7.8	7.2
“Mare Nostrum”: Caja de Ahorros de Murcia, Sa Nostra, etc.	España	4129	45858	9.0	9.7	7.6	7.0
Bankinter, S.A.	España	2291	30659	7.5	8.4	7.6	6.8
“Espiga”: Caja Duero, Caja España, etc.	España	2475	28881	8.6	8.2	6.1	5.6	127
“Banca Cívica”: Caja Navarra, etc.	España	2900	30055	9.6	7.6	5.2	4.7	406
Ibercaja	España	2369	25291	9.4	9.1	7.3	6.7
Unicaja	España	2584	21909	11.8	11.8	9.6	9.0
Banco Pastor	España	1974	18713	10.5	8.7	6.8	6.0
Caja Sol	España	2197	21237	10.3	8.7	6.6	6.0
Bilbao Bizkaia Kutxa	España	2812	19202	14.6	17.4	14.7	14.1
“Unnim”: Caixa Sabadell, etc.	España	1426	19703	7.2	6.6	5.1	4.5	270
Kutxa	España	2099	16100	13.0	12.6	11.1	10.6
“Caja3”: Caja Círculo, etc.	España	1414	14994	9.4	8.8	6.6	6.1
Cajasur	España	222	12094	1.8	6.6	4.9	4.3	208
Banca March	España	1866	9488	19.7	20.8	19.5	19.0
Banco Guipuzcoano	España	709	7813	9.1	8.1	6.6	6.1
Caja Vital	España	755	6652	11.3	9.5	7.5	7.0
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent	España	61	688	8.9	8.4	6.6	6.6
Colonya, Caixa de Pollença	España	18	183	9.9	9.1	6.6	6.2
Nordea	Suecia	19577	191858	10.2	11.3	10.2	10.1
SEB	Suecia	10025	80585	12.4	11.8	10.7	10.3
Svenska Handelsbanken	Suecia	8604	94617	9.1	10.2	9.1	8.9
Swedbank	Suecia	7968	76518	10.4	10.7	10.5	9.9
Royal Bank of Scotland	Gran Bretaña	62898	438200	14.4	14.1	11.7	11.2
HSBC Holdings Plc	Gran Bretaña	122157	1133200	10.8	11.7	10.4	10.2
Barclays	Gran Bretaña	49637	382649	13.0	15.8	13.9	13.7
Lloyds Banking Group	Gran Bretaña	47530	493307	9.6	10.8	9.4	9.2

MEUR = millones de euros
Activos (assets) = activos totales ponderados por riesgo
Referencia (benchmark) = ratio tier 1 con el escenario de referencia a 31 de diciembre de 2011
Adverso = ratio de tier 1 con escenario adverso a 31 de diciembre de 2011
Choque (shock) = ratio tier 1 con shock soberano adicional en el escenario adverso a 31 de diciembre de 2011
Capital adicional necesario= capital adicional necesario para alcanzar una ratio de 6 % tier 1 en un escenario adverso a 31 de diciembre de 2011

Véase también

Banca ética
Sistema europeo de supervisores financieros
Supervisory Capital Assessment Program, un ejercicio similar en EE. UU. (en inglés)

Referencias

↑ http://www.inversionytrading.es/formacion/bank-stress-test/
↑ La banca española necesitará un máximo de 62.000 millones en el peor escenario. elEconomista.es
↑ Archivado el 15 de septiembre de 2012 en Wayback Machine.Archivado el 15 de noviembre de 2011 en Wayback Machine.; 2011 EU-WIDE STRESS TESTING EXERCISE
↑ Eight out of 90 banks in Europe fail stress-test, five of them from Spain, MercoPress
↑ Spain takes brunt of stress test failures, Financial Times.
↑ Stress Tests Pressure 24 Banks to Raise Capital, Bloomberg

Enlaces externos

Datos: Q1308919

[1] ttp://www.inversionytrading.es/formacion/bank-stress-test/

[2] La banca española necesitará un máximo de 62.000 millones en el peor escenario. elEconomista.es

[3] Archivado el 15 de septiembre de 2012 en Wayback Machine.Archivado el 15 de noviembre de 2011 en Wayback Machine.; 2011 EU-WIDE STRESS TESTING EXERCISE

[4] Eight out of 90 banks in Europe fail stress-test, five of them from Spain, MercoPress

[5] Spain takes brunt of stress test failures, Financial Times.

[6] Stress Tests Pressure 24 Banks to Raise Capital, Bloomberg

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